Стратегия “Максимальное отклонение от средней”
25.12.2016 220 5.0 0

Для того чтобы работать по стратегии «Максимальное отклонение от средней», необходимо иметь данные о средней скользящей, а также цены закрытия свечей.

Данная торговая стратегия основывается на таком понятии, как цикличность рынка, так как все прекрасно понимают, что цена попросту не может падать или, наоборот, расти вечно, даже несмотря на то, что имеют место и долгосрочные тренды. Время переломного момента рано или поздно все равно наступает, особенно, если речь идет о невысоких таймфреймах и волатильных парах. Суть заключается в том, чтобы успеть поймать точки цены – разворотные моменты — именно тогда, когда разворот вероятнее всего должен произойти.

Если же углубиться еще больше, то лучшим вариантом будет взять исторические данные за какой-либо период времени и проанализировать, на сколько именно пунктов цена максимально отклонялась от средней скользящей. Цифра, которая получится в результате данного анализа, должна быть зафиксирована, так как в случае повторного отклонения на соответственное количество пунктов можно будет войти в сделку.

В данном случае могут быть использованы два варианта.

  1. Используя тестер MetaTrader 5, нужно подобрать самый оптимальный показатель отклонения для сделок на покупку и продажу.
  2. Оптимальное значение отклонений по средней подбирается, основываясь на заранее заданном временном диапазоне. К примеру, нужно найти необходимый параметр за последние 100 баров, при этом искать необходимое количество баров будет специальный тестер стратегий.


  3. Для того чтобы сделать такой анализ более удобным, был создан специальный торговый индикатор MaDEv,   позволяющий оперативно определять максимальный уровень отклонения цены от средней. Сигнальными линиями в этом случае были назначены первые максимальные отклонения от средней. При этом отмечается, что во всех сигналах разворот случался или на том же баре, или чуть позже возникновения сигнала.

  4. Как правильно входить и выходить из сделки, используя стратегию «Максимальное отклонение от средней»?

    Система достаточно проста – необходимо дождаться максимального отклонения цены от скользящей средней вниз после пересечения. После того, как индикатором MaDEv пересекается сигнальная линия, может быть открыта покупка на закрытии свечи. Из данной позиции можно будет выйти, когда цена коснется скользящей средней.

    Далее происходит аналогичная ситуация, при которой необходимо подождать максимального отклонения цены от скользящей средней, на этот раз, вверх после пересечения. После того, как индикатором MaDEv будет пересечена сигнальная линия сверху, можно открывать продажу на закрытии свечи. Выход из позиции возможен, когда цена коснется скользящей средней.

    Если рассуждать с точки зрения программирования, можно говорить о простоте, которой отличается предложенная стратегия. Достаточно воплотить в жизнь ее правила, задавая максимальное отклонение, равное 30 пунктам, после чего опробовать идею на ценовых графиках. Она имеет определенный потенциал, при этом, если посмотреть на график баланса, он будет чем-то напоминать кардиограмму, что означает наличие таких моментов рынка, при которых стратегия будет работать более качественно, равно, как и тех, при которых все может сложиться не слишком удачно.

    Для того чтобы найти самые оптимальные параметры, необходимо обратиться к оптимизации – именно такой подход позволит сгладить некоторые шероховатости. В данном случае практически исключены отрицательные периоды, и даже период «в нуле» можно назвать положительным. Если учесть, что основной заработок приходится именно на начало года, во время нестабильности рынков, можно сделать вывод, что наиболее актуальными в этом случае станут моменты, при которых рынок находится в максимальной волатильности. Она представляет собой показатель изменений рыночной котировки валют в реальном времени от минимума к максимуму. Проще говоря, волатильность представляет собой статистический показатель переменчивости цены. Если говорить об управлении финансовыми рисками, то именно волатильность может выступить в качестве одного из самых важных показателей денежного риска.

    Данная стратегия вполне имеет право на жизнь, даже невзирая на то, что статистика ее работы не всегда будет выглядеть впечатляющей. В этом случае можно сделать скидку на то, что попыток усовершенствования стратегии пока никто не предпринимал, не пытался добавить к ней дополнительные индикаторы и параметры.

    Кстати, на основе стратегии «Максимальное отклонение от средней» был создан советник Форекс, который позволяет подобрать наиболее оптимальные значения отклонения средней, основываясь на временном диапазоне, который задается заранее .

 


Теги:стратегии форекс

Читайте также:
Комментарии
avatar