Тестируем торговые стратегии на FOREX. Возможности и подводные камни.
25.12.2016 179 5.0 0

Любому трейдеру для стабильной торговли на валютном рынке FOREX необходимо создавать систему правил и решений. Создав такую систему, необходимо проверить ее надежность. Это можно сделать как в боевых условиях, открывая и закрывая позиции на реальном торговом счету, так и на специальном демонстрационном счете, минимизируя риски. Но по мнению большинства экспертов наилучшим способом проверки качества торговой системы является тестер стратегий.

Этот модуль является стандартным дополнением большинства современных торговых терминалов. Среди них можно выделить наиболее популярный на современном рынке MetaTrader 4. Не смотря на то, что уже порядка 10 лет существуют более поздние версии, в том числе MetaTrader 5, старая «четверка» остается очень востребованной. В этом инструменте предусмотрена не только ретроспективная живая аналитика по историческим данным, но и настройка множества параметров, ключевых характеристик и даже оптимизация их значений в итерационном режиме.Как работает тестер стратегий? И как его применять максимально надежно для проверки качества торговли?


Основная идея состоит в том, чтобы собрать старые исторические данные и «прогнать» модель торговли по ним. Очень важно при этом выставить правильные параметры системы, в том числе начальный депозит, валюту счета, спред, период тестирования и другие. На рисунках приведены иллюстрации того, как это делается.








Подобная ретроспективная проверка осуществляется применительно к советнику. Советник – это специальная программа, написанная разработчиками на языке MQL, которая реализует последовательность действий, похожих на действия человека при открытии и закрытии прибыльных или убыточных позиций на рынке. Например, если трейдер принимает решение «купить» в условиях растущего рынка, то в советнике это может быть реализовано в виде функции, анализирующей динамику цены, выявляющей тренд роста и модуля, эмулирующего открытие или закрытие торговых сделок на покупку или продажу. В стандартной предустановленной «сборке» терминала есть демонстрационные советники, которые необходимо использовать в процессе обучения их применению. Многие трейдеры, которые умеют программировать, пытаются писать собственных советников и скрипты.

Нажимая кнопку «старт», исследователь запускает тестирование. Далее происходит процесс расчетов, которые отображаются в окне тестера стратегий. К отображаемой информации относятся сведения об открытых и закрытых ордерах, приросте или убыли депозита, величине свободных средств и так далее. Очень удобным средством является график прироста или убыли баланса и свободных средств, который открывается в специальном окне. По итогам расчетов система выдает подробный аналитический отчет, содержащий очень важную статистику. Об этой статистике необходимо говорить отдельно, но среди ключевых параметров в ней надо отметить процент прибыльных и убыточных сделок, долю успешных коротких и длинных позиций, математическое ожидание выигрыша и другие.

Для того, чтобы результаты тестирования торговой стратегии были качественными, необходимо выполнить следующие очень важные условия:

1. В советнике, эмулирующем деятельность трейдера, не должно быть явных и мало заметных ошибок. Для исключения этих ошибок необходимо многократно проверять качество программного кода на логику действий.

2. Должны быть правильно настроены торговые параметры.

3. Должны использоваться максимально правдоподобные и полные исторические данные.

Последний из перечисленных 3-х пунктов является наиболее коварным с точки зрения возможных ошибок. Найти хорошие рестроспективные данные в Интернет можно, но не так уж легко. Сами же дилинговые центры обычно не дают достаточно полные данные. Они напротив уведомляют о том, что их данные могут отличаться от данных других центров.

Таким образом, в результате использования тестера в торговых терминалах значительно повышается качество принятия торговых решений и снижаются риски. Кроме того, использование такого тестирования на исторических данных незаменимо при создании полностью автономных автоматизированных систем – торговых роботов.


Теги:тестер стратегий +в мт4

Читайте также:
Комментарии
avatar